Как отловить закрытие программы?

Плагин сам не отключается. Его выгружает Zulu. У плагина вызовется метод DisconnectZuluPlugin. Собственно это тот момент, когда плагину говорят, что все, он выгужается, надо освободить ресурсы, и т.д. Если плагин открывает окна или панели через IControlBar, то может потребоваться отлавливать события, что окна закрываются, чтобы "подчистить за собой".